Шанувальникам азартних ігор ще c 18 століття відома стратегія мартінгейл. Полягає вона в постійному підвищенні ставок в разі програшу. Таким чином, усі попередні втрати легко покриваються одним виграшем. Щойно гравець виграє, розмір ставки знову стає мінімальним. Ця стратегія прекрасно працює в іграх «орел/решка», «більше/менше» з виплатами понад 2 до 1 (якщо виплати 2:1, один виграш буде покривати всі програші, але не більше). Але чи можна застосувати такий підхід для торгівлі валютою?
За своєю суттю, опускаючи дрібниці, не обмежуючи спільності, валютний курс може йти або вгору, або вниз. Тобто якщо обмежити ордер чіткими розмірами стопів та профітів, відмінності від таких ігор стають мінімальними. Замість розміру ставки підвищується обсяг ордера, і торгівля перестає залежати від аналітики, виходу новин та інших подій, які впливають на ціноутворення.
Попри свою простоту, не все так гладко, як хотілося б. Перша проблема – залишок на балансі. Він повинен бути настільки великим, щоб витримати понад 5 (як мінімум!) послідовних підвищень обсягів ордера, враховуючи автоматичний стоп, який присутній в усіх дилінгових центрах на випадок, якщо розмір депозиту зменшиться до 10% від початкової суми у компанії.
По-друге, просто відкинути ймовірність руху курсу вгору або вниз не можна. Якщо ймовірність випадання орла або решки при нескінченній кількості ігор прагне до 1/2, то при наявності чіткого тренду, припустимо, вниз, навряд чи вийде з 10 ордерів на покупку закрити в прибуток більше одного-двох.
По-третє, якщо замість підвищення обсягів ордера ставити вище рівень take-profit, або збільшувати його разом з обсягами, зростає ймовірність зловити «лося» (спрацьовує stop-loss). Як би не хотілося, доведеться дотримуватися співвідношення стоп/профіт 1:1. В іншому випадку виграшна угода може затягнутися на довгі місяці.
І, нарешті, по-четверте, психологічний фактор. Накопичуючи критичну масу балансу (мається на увазі сума на балансі, яка дозволяє торгувати великими обсягами, що призводить до серйозних втрат у разі збитковості угоди), дуже важко справлятися з емоціями. Саме тому стає досить важко починати з мінімального обсягу ордера та водночас спостерігати за черговим збитком.
Як видно з вищевикладеного, мартінгейл погано працює як основна стратегія. Але, попри це, мартінгейл – чудовий варіант не відступати від прогресивного збільшення обсягів ордерів. Як правильно його застосовувати для торгівлі на Форекс розглянемо пізніше.
