Технические индикаторы / Индикатор Schaff Trend Cycle

Индикатор Schaff Trend Cycle

Индикатор Schaff Trend Cycle разработан Даггом Шафом (Doug Schaff) в 2008 году. Он предположил, что валютные тренды ускоряются и замедляются циклически.

Формула расчета

1. Рассчитываются значения скользящих средних (значения 23 и 50 дней) и индикатор MACD.

EMA1 = EMA(Close, ShortLength);

EMA2 = EMA(Clost, LongLength);

MACD = EMA1 – EMA2;

2. Рассчитываются значения 10-периодного индикатора Stochastic от индикатора MACD (циклы индикатора Schaff Trend Cycle)

%K(MACD) = %KV(MACD, 10);

%D(MACD) = %DV(MACD ,10);

Schaff = 100 * (MACD – %K(MACD)) / (%D(MACD) – %K(MACD));

Применение в торговле

Технический индикатор Schaff Trend Cycle по принципу своей работы является осциллятором, основывающимся на циклах и базирующимся на принципах стохастического осциллятора, а также индикатора MACD. Результатом работы данного индикатора является то, что он реагирует на резкие направленные ценовые скачки, игнорируя множество мелких периодов ценового шума.

Согласно концепции автора индикатора, спустя определенное время на валютных рынках тренд возвращается в исходную точку развития, цикл его последующих движений начинается повторяться. Таким образом, в ценовых движениях на рынке Forex имеет место некая цикличность, которую выявляет индикатор для метатрейдера Schaff Trend Cycle.

Помимо учета циклов при создании индикатора было использовано комбинирование двух различных подходов к оценке вектора развития тренда — сглаженный стохастический осциллятор и MACD.

Основной методикой торговли на бирже Forex с применением индикатора технического анализа Schaff Trend Cycle является продажа актива валюты при пересечении вниз линии индикатора ниже уровня 75% и покупка — при пересечении вверх уровня 20%.

Также автором концепции был предложен следующий метод фильтрации сигналов: если бар, следующий за сигнальным баром, закрывается выше уровня максимума предыдущего, то это говорит о большей вероятности ценового движения, и, как следствие, о покупках. Сигналом к продаже является обратная ситуация, когда бар, следующий за сигнальным баром, закрывается ниже уровня минимума предыдущего бара. Это говорит о высокой вероятности прибыли от продаж.