Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта привел к прорыву 1.2598, но обратного теста не последовало, так что я остался без сделок в первой половине дня. В ходе американской сессии ложный пробой в районе 1.2598 позволил утянуть с рынка около 20 пунктов, а вот последующий прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали уже точку входа на продажу, что вылилось в падение GBP/USD более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашнее решение Банка Англии оставить процентные ставки без изменений вызвало бурную реакцию на валютном рынке. Участники рынка ожидали, что регулятор предпримет подобного рода шаги для борьбы с инфляцией, но и ожидали также каких-то конкретных прогнозов на будущее, чего не последовало. Это вызвало разочарование среди трейдеров, которые рассчитывали на большую конкретику после заседания. На этом фоне фунт стерлингов резко упал по отношению к доллару. Сегодня в ходе европейской сессии нас ждут данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, чистый объем заемных средств государственного сектора и розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. В случае слабой статистики фунт вернется к падению, а покупателям придется себя проявлять в районе нового недельного минимума 1.2464. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2496. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на небольшой рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2528. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2660, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит отыграть значимую часть вчерашнего падения. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2464 пара может скатиться в район новой поддержки 1.2424. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2383 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.2496, что вместе со слабыми данными по Великобритании и ложным пробоем станет хорошей точкой входа в короткие позиции с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2464. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2424, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2383, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2496 в первой половине дня покупатели попытаются вернуться в рынок в конце недели, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2528. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2424.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.